Банковата система в България през 2016г. – основни акценти

През 2016 г. банковата система остава стабилна, като отчита ръст на активите, депозитите, капитала и печалбата. Секторът бележи подобрение на финансовите, капиталовите и ликвидните показатели. Това има важно позитивно значение, както за бизнеса, така и за перспективите пред икономическия растеж.

Към 31 декември 2016г. в България работят 27 банки, като пет от тях са клонове на чуждестранни банки. Общата сума на активите им нараства с 5,2% до 92,095 млрд. лв. (47,874 млрд. евро) към 31 декември 2016г. спрямо същия период на 2015г.

Източник: БНБ
Източник: БНБ

Делът на кредитите и вземанията от общите активи се понижава до 60,7%, в сравнение с 61,8% в края на декември 2015г. Делът на паричните средства намалява до 19,7% от 20,9%, а този на финансовите инструменти расте от 12,7% до 14,7%. Понижаващите се, дори отрицателни лихвени проценти в еврозоната, резултат от паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ), накараха българските банки да държат значителни средства по сметки в Българска народна банка (БНБ) под формата на свръхрезерви и да инвестират в държавни ценни книжа. Средствата на банките по сметките им в централната банка са високи и поради все още не напълно възстановената кредитна активност на банките.

Депозитите, привлечени от банките, продължават своя растеж. В края на декември 2016г. тяхната сума достигна 68,189 млрд. лв. (34,865 млрд. евро), въпреки исторически ниските нива на лихвените проценти. Това е доказателство за доверието към системата и е резултат от все още високата склонност за спестяване от страна на домакинствата, както и предпазливостта на нефинансовите предприятия към инвестиции. Домакинствата държат приблизително две трети от депозитите в банковата система (66,5%).

В края на септември 2016г. съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (т.нар. CET 1) и съотношението на обща капиталова адекватност за цялата банкова система нарастват до 21% и 21,48%, съответно, спрямо 19,98% и 20,46%, отчетени в края на декември 2015г. CET 1 и общата капиталова адекватност са значително над минималните регулаторни изисквания на системно ниво, а също така и над средните равнища за европейските банки, които са 13,7% и 17,19%, съответно. Коефициентът на ликвидни активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се покачва до 38,24% от 36,71%, колкото бе към 31 декември 2015г. Показателят е значително по-висок спрямо препоръчителните от БНБ 20%.

Концентрацията в сектора остава висока. Петте най-големи банки, които според класификацията на управление „Банков надзор“ на БНБ попадат в т.нар. първа група банки, формират 57,3% от общия размер на активите в банковата система – толкова, колкото бе пазарният им дял и в края на 2015г. Към 31 декември 2016г. пазарният дял на втора група банки нараства от 38,8% до 40,3%, а този на трета група, в която влизат клоновете на чуждестранните банки, намалява до 2,4% от 3,9%.

Източник: БНБ, собствени изчисления
Източник: БНБ, собствени изчисления

През 2016г. кредитният риск продължава да определя тенденциите в счетоводните баланси на 27-те кредитни институции, опериращи на българския пазар, както и тяхното поведение. Като цяло, предизвикателствата пред банките, по подобие на техните европейски и световни конкуренти, са свързани с вътрешната и външна политическа несигурност, волатилността на пазарите, намаляващите лихвени маржове и необходимостта от постоянни усилия за повишаване на ефективността в банковия сектор, включително и чрез консолидация. На този фон в края на 2016г. беше оповестена сделка между белгийската KBC, едноличен акционер в СИБАНК ЕАД, попадаща във втора група, и гръцката National Bank of Greece за придобиването на дъщерната й Обединена българска банка АД, намираща се в първа група. През 2017г. се очаква да приключи и сделката по продажбата на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД, която също е във втора група.

През 2015г., в подготовка за проверката на качеството на активите (Asset Quality Review, или AQR) и стрес теста на системата, приключили през август 2016г., банките предприеха действия по оптимизиране на балансите си, свързани предимно с оценка на кредитния риск. Бяха използвани различни инструменти, измежду които продажба на кредити и отписвания за сметка на провизии. Тези действия се отразиха върху общия размер на кредитния портфейл и сумата на необслужваните кредити в посока намаление. Към 31 декември 2016г. обемът на необслужвани кредити (без централни банки и кредитни институции) се свива до 6,99 млрд. лв. (3,57 млрд. евро), като тенденцията за спад продължава.

Оптимизирането на управлението на разходите и промяната в ценовите стратегии позволиха на повечето банки да подобрят показателите си за доходност. Нетният лихвен доход отчита ръст от 1,2% на годишна база до 2,81 млрд. лв. (1,42 млрд. евро), спрямо 2,77 млрд. лв. (1,43 млрд. лв.) към края на 2015г. Нетният доход от такси и комисиони е с 3,5% повече спрямо края на 2015г. и достига до 920,7 млн. лв. (470,8 млн. евро). Вследствие на това реализираната към 31 декември 2016г. неодитирана печалба на банковата система е 1,262 млрд. лв. (789 млн. евро), или с 40,5% по-висока от отчетения размер за предходната година. Годишният ръст е третият пореден.

Източник: БНБ, собствени изчисления

Към 31 декември 2016г. нивото на показателя за възвръщаемост на активите (ROA) се увеличава до 1,42% от 1,05% към 31 декември 2015г., а възвръщаемостта на капитала (ROЕ) – до 10,57% от 8,12% за същия период.

Източник: БНБ, собствени изчисления

Изминалата година се характеризира със силен спад на средните лихвени проценти по новодоговорените депозити във всички сектори и по видове валути. Средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет за домакинства в левове се понижава с 81 базисни пункта до 0,67% от 1,48%, колкото бе към края на 2015г. В евро спадът е с 66 базисни пункта до 0,51% от 1,17%. Средният лихвен процент за новодоговорените депозити с договорен матуритет за нефинансови предприятия спада до 0,14% от 0,5% за депозити в левове и до 0,26% от 0,62% за тези в евро.

 
Източник: БНБ

Понижението на лихвените проценти по депозитите се пренася и върху лихвените проценти по кредитите, които продължават да се понижават. Към края на декември 2016г. годишният процент на разходите (ГПР), който, освен лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с кредита, се понижава до 11,63% за потребителските кредити в левове и до 7,9% за тези в евро. Към 31 декември 2015г. тези лихвени проценти бяха 12,47% и 7,09%, съответно. Средните лихвени проценти по новоотпуснатите кредити за нефинансови предприятия спадат до 3,9% за тези в левове и до 4,16% за тези в евро от 5,15% и 4,59%, съответно. По-ниските лихвени проценти дават основания за ускоряване на кредитната активност.

Източник: БНБ

Като цяло, 2016г. за банковия сектор бе маркирана от извършените проверка на качеството на активите и стрес теста за всички банки в страната, като резултатите бяха публикувани на 13 август 2016г. Основните изводи са, че на системно ниво капиталовата позиция на банките е стабилна и секторът може да абсорбира шокове при неблагоприятни пазарни условия.

През ноември 2015г. Управителният съвет (УС) на БНБ прие изцяло нова Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ. С нея се въведе прилагане на отрицателен лихвен процент за свръхрезерви, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на ЕЦБ е отрицателен. Върху свръхрезервите остава приложимо нулево ниво на лихвения процент, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на ЕЦБ е положителен или нулев. В резултат на това, от началото на 2016г. свръхрезервите на банките започнаха да намаляват и се обърна тенденцията за силен ръст на свръхрезервите, започнала в края на 2014г. Към края на октомври 2016г. свръхрезервите на банките намаляват до 5,6 млрд. лв. (3,77 млрд. евро) средномесечно, спрямо 7,37 млрд. лв. (2,865 млрд. евро) към края на декември 2015г.

През ноември 2016г. УС на БНБ посочи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки и съгласно Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган, определи ниво на буфер, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, за други системно значими институции. Десетте банки ще прилагат размерите на буфера за ДСЗИ ефективно от 1 януари 2018г.

Консолидирани данни за банковата система в България към 31 декември 2016г

Счетоводен баланс (Отчет за финансовото състояние) – основни позиции:
Активи

Активи

Пасиви

Пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал

Отчет за приходите и разходите

Отчет за приходите и разходите